diff --git a/docs/finance/weekly-report/2025-9-20-weekly-report.md b/docs/finance/weekly-report/2025-9-20-weekly-report.md new file mode 100644 index 0000000..20e1367 --- /dev/null +++ b/docs/finance/weekly-report/2025-9-20-weekly-report.md @@ -0,0 +1,46 @@ +# 2025年9月13日 每周财经情势回顾 + +!!! warning "风险提示" + + 投资有风险,入市需谨慎。 + + 消息有时延,决策需小心。 + + 以下内容均为个人观点,不构成投资建议。 + +## 实盘投资组合表现 + +为检验组合投资可靠性,自2025年8月25日始实盘运作投资组合。每周末在本栏目进行过去一周投资情况的汇报。 + +关于“永久组合”的相关信息,请参阅[这篇专栏](https://blog.cattom.site/finance/column/3/)。关于“全天候组合”的相关信息,请参阅[这篇文章](https://www.futunn.com/learn/detail-strategy-for-navigating-through-various-economic-cycles-all-weather-portfolio-91363-241140043)。 + +2025年9月15日开启新一轮调仓,为适应全球降息周期的现实情况,适当提高了股票投资的占比,目前总体是中国:美国:大宗商品=5:4:1。组合具体配比如下: + +| 基金编码 | 基金名称 | 基金类型 | 投资标的 | 占比 | +| :------: | :-----------------------------------------: | :-------------------: | :------------------------: | :---: | +| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型基金/被动型基金 | 黄金9999 (大宗商品的代表) | 5% | +| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII型基金/主动型基金 | 大宗商品(主要为黄金或原油) | 5% | +| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型基金/被动型基金 | A股优质红利企业 | 25% | +| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型基金/被动型基金 | 中国科技龙头企业 | 25% | +| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型基金/被动型基金 | 美国科技龙头企业 | 20% | +| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型基金/被动型基金 | 美国核心企业 | 20% | + +在年平衡条件下,以上配比近五年回测结果为:整体收益率为87.14%,最大回撤 (1) 为14.08%,夏普比率 (2) 为0.99,波动率 (3) 为11.72%,收益回撤比 (4) 为6.18。(截至2025年9月19日) +{ .annotate } + +1. 表示组合净值从最高到最低的下降幅度。指标越小越好,最大回撤越大则风险控制能力越差。 +2. 表示每承受一单位风险,预期可以拿到多少超额收益。指标越大越好。夏普比率越大则组合性价比越高。 +3. 表示收益率变化程度的指标,更直观的表现就是风险。指标越小越好。波动率越大则风险也越高。 +4. 表示组合收益与回撤的比例。指标数值越大越好。收益回撤比越大则组合盈利能力和控制风险能力越好。 + +以下是上述两个组合的实盘运行情况(截至2025年9月19日): (1) (2) +{ .annotate } + +1. 下表数据若非特别标注,统一以人民币进行计价。 +2. 下表数据若涉及汇率换算,统一采用1美元=7.1128元。 + +| 名称 | 净投入金额 | 期末金额 | 累计收益金额 | 资金加权收益率 | 占比 | +| :----------: | :--------: | :------: | :----------: | :------------: | :----: | +| 基金投资组合 | 10061.28 | 10302.87 | 241.59 | 3.35% | 94.2% | +| BTC | $72.95 | $89.78 | $16.83 | 45.19% | 5.8% | +| (总体) | 10581.65 | 10941.46 | 359.81 | 12.01% | (100%) | \ No newline at end of file diff --git a/mkdocs.yml b/mkdocs.yml index 340b27f..292aae3 100644 --- a/mkdocs.yml +++ b/mkdocs.yml @@ -137,6 +137,7 @@ nav: - "2025年7月31日": finance/daily-report/2025-7-31-daily-report.md - "每周财经情势回顾": - finance/weekly-report/index.md + - "2025年9月20日": finance/weekly-report/2025-9-20-weekly-report.md - "2025年9月13日": finance/weekly-report/2025-9-13-weekly-report.md - "2025年9月7日": finance/weekly-report/2025-9-7-weekly-report.md - "2025年8月30日": finance/weekly-report/2025-8-30-weekly-report.md